Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Cairns-Blake-Dowd model|Lee-Carter model|solventnostný kapitálový požiadavok|úmrtnosť"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Forecasting mortality: Selected actuarial applications
 Hric, Patrik ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Táto práca sa zaoberá výpočtom solventnostného kapitálového požiadavku pre riziko dlhovekosti v module životného upisovacieho rizika, a to na základe rôznych prístupov k predpovedaniu budúcej úmrtnosti. Na začiatku začneme krátkym definovaním demografických pojmov. Následne zavedieme stochastické modely úmrtnosti, konkrétne Lee-Carter a Cairns-Blake-Dowd model, ktoré budú aplikované na reálne dáta. Ďalej podrobne rozoberieme dané modely, čo sa týka parametrov, odhadov, predpovede a aj diagnostiky. Teoretickú časť za- končíme stručným popisom direktívy Solvency II, schémou solventnostného ka- pitálového požiadavku a na záver aj samotnou metódou výpočtu. V aplikačnej časti prevedieme jednotlivé výpočty súvisiace so stochastickými modelmi až sa postupne dostaneme k samotnému výsledku výpočtu solventnostného kapitálo- vého požiadavku pre riziko dlhovekosti v module životného upisovacieho rizika pomocou modelov a podľa dát z Českého štatistického úradu a ich porovnaniu. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English